Woher die Kurse kommen und was korrigiert werden muss
Die Software verwendet ausschließlich bereinigte Schlusskurse, und diese enthalten häufig Fehler. Diese Seite beschreibt die unterstützten Datenanbieter, die Bereinigungskette, den lokalen Cache und den Umrechnungsweg für Portfolios in mehreren Währungen.
RSJ Portfolio — Auswahl
Datenbereinigung
Jede Korrektur erfolgt auf den umgerechneten Reihen, damit Ausreißer durch Wechselkurslücken nicht in die Analyse gelangen.
✓
Die Datenbereinigung erfolgt nach der Währungsumrechnung.
✓
Negative Kurse, Nullkurse und unendliche Kurse werden als ungültig markiert.
✓
Fehlende und ungültige Werte werden durch lineare Interpolation gefüllt.
✓
Maximal 10 Werte am Anfang und am Ende werden durch den vorhergehenden oder nachfolgenden Wert ersetzt.
✓
Alle Werte, die um mehr als die konfigurierte Anzahl von Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen, werden als ungültig markiert.
Unterstützung mehrerer Währungen
Ein Portfolio wird selten in einer einzigen Währung notiert. RSJ Portfolio rechnet jede Reihe über USD in die von Ihnen konfigurierte lokale Währung um.
- Die Währung jeder Aktie wird bei der Suche ermittelt und gespeichert.
- Die Entwicklung der Wechselkurse der lokalen Währung gegenüber dem USD wird geladen, wenn eine lokale Währung konfiguriert ist.
- Die Entwicklung des Wechselkurses der aktienspezifischen Währung gegenüber dem USD wird ebenfalls geladen.
- Fehlende Werte in den Wechselkursen werden durch lineare Interpolation gefüllt.
- Daraus wird ein Umrechnungsfaktor von der Aktienwährung in die lokale Währung berechnet und für die eigentliche Umrechnung verwendet.
Alle Beträge werden zunächst in USD umgerechnet, anschließend wird der USD-Betrag in die lokale Währung umgerechnet.
Datenanbieter
Yahoo Finance
Kostenlos, aber nur für den persönlichen Gebrauch.
End of Day Historical Data
Kostenpflichtiges Angebot, das ein Abonnement mit API-Schlüssel erfordert. Gut für die kommerzielle Nutzung geeignet.
Einstellungen zu Anbieter und Währung sind im Kapitel zur Konfiguration des Benutzerhandbuchs und auf der Seite Erste Schritte beschrieben.
Nur bereinigte Schlusskurse
Die Software verwendet ausschließlich bereinigte Schlusskurse ("Adjusted Close") – also den Kurs nach Anwendung aller Aktiensplits und Dividenden. Genau deshalb müssen die Reihen bereinigt werden: bereinigte Werte enthalten häufig Fehler.
Kurse werden zwischengespeichert
Geladene Kurse werden in einer Cache-Datei im Verzeichnis data/cache der Anwendung gespeichert, damit wiederholte Optimierungen dieselbe Historie nicht erneut herunterladen.
Konfiguration liegt in JSON
Die Konfigurationsparameter werden in der Datei portfolio.json im Verzeichnis data/config der Anwendung gespeichert, neben dem Cache.
Bringen Sie Ihren eigenen Datenanbieter mit
Yahoo Finance funktioniert für den persönlichen Gebrauch ohne weitere Einrichtung; ein Abonnement von End of Day Historical Data ergänzt einen API-Schlüssel für die kommerzielle Nutzung.
Windows 10 / 11, 64 Bit · 1 GB RAM · 1 GB Speicherplatz · Internetzugang für historische Aktienkurse · Datenschutz · Impressum
Wo es tiefer weitergeht
Methoden & Funktionen
Allokationsmethoden, Risikomodelle, Renditemodelle und die Parameter, die sie einschränken.
Methoden und Funktionen →Erste Schritte
Voraussetzungen, Konfiguration, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und die Ergebnisse.
Erste Schritte →Blog
Hintergrundartikel zum Optimierer, zu den Daten und zu den Methoden – vom Entwicklungsteam.
Produkt-Blog →