Erstellen Sie ein statistisch optimiertes Portfolio
Die Entwicklung der Aktienkurse übertrifft über einen längeren Zeitraum die Entwicklung anderer Anlagealternativen (wie Anleihen oder Geldmarktkonten). Damit einher geht jedoch eine höhere Volatilität der Aktienkurse.
RSJ Portfolio lädt historische End-of-Day-Kursdaten, analysiert die Renditekorrelation zwischen verschiedenen Aktien und erstellt daraus ein optimiertes Portfolio. Dieses Portfolio besteht aus Aktien mit geringer Korrelation – oder geringer Abwärtskorrelation, wenn dies so konfiguriert ist. Dadurch wird die Volatilität des Portfolios deutlich reduziert.
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13+
Risiko- und Allokationsmethoden
10 Jahre
Maximaler Analysezeitraum
2
Unterstützte Datenanbieter
RSJ Portfolio — Empfehlung — Data\config\portfolio.json
Registerkarte Empfehlung: Optimierungsparameter, Allokation und statistisch erwartete Ergebnisse.
Überblick
Korrelationen sind ziemlich stabil – das lässt sich nutzen
Die Erfahrung zeigt, dass die Korrelation zwischen einzelnen Aktienkursen ziemlich stabil ist, weil sie auf ökonomischen Fakten wie Branche, Land und so weiter beruht. RSJ Portfolio analysiert die vergangene Korrelation zwischen Aktienkursen und sucht eine Kombination von Aktien, die das Risiko des Gesamtportfolios minimiert.
Schritt 1
Kandidaten auswählen
Suchen Sie nach Firmenname, Tickersymbol oder ISIN und sammeln Sie die Aktien, die Sie für eine Investition für geeignet halten. Die Währung jeder Aktie wird bei der Suche ermittelt und gespeichert.
Schritt 2
Kurse laden und bereinigen
Historische End-of-Day-Kurse werden vom Datenanbieter geladen, lokal zwischengespeichert, von ungültigen Werten und Ausreißern bereinigt und in Ihre lokale Währung umgerechnet.
Schritt 3
Optimieren und backtesten
Der Optimierer schlägt eine Kapitalverteilung mit den statistisch erwarteten Ergebnissen vor. Mit einem Stichtag sehen Sie, wie sich dieses Portfolio seitdem entwickelt hätte.
Der Ablauf ist ganz einfach
Sie wählen die Kandidaten aus, die Software erledigt die Mathematik. Sie lädt die Historie, bereinigt sie, stellt sie in der benötigten Form dar – absoluter Kurs, relativer Kurs, Veränderung, interpoliert, umgerechnet, logarithmisch oder als Korrelationsmatrix – und optimiert daraus ein Portfolio aus einem Teil oder allen diesen Kandidaten.
Jede Methode, jedes Risikomodell und jeder Parameter hat ein eigenes Kapitel in der Dokumentation. Die Unterseiten hier fassen sie zusammen; das RSJ Benutzerhandbuch dokumentiert sie vollständig.
Registerkarte Auswahl: Symbol suchen, zur Kandidatenliste hinzufügen und Kursreihen vergleichen.
Wie der Optimierer arbeitet
Minimum Volatilität, Maximum Sharpe Ratio, Hierarchical Risk Parity, Conditional Value at Risk und die acht Risikomodelle dahinter.
Methoden und Funktionen →Kurse sind unsauber
Negative und unendliche Kurse, Lücken, Sigma Clip und der Umrechnungsweg über USD für Portfolios in mehreren Währungen.
Daten und Währungen →Von der Installation zum Backtest
Systemvoraussetzungen, die wichtigsten Einstellungen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und jeder Optimierungsparameter erklärt.
Erste Schritte →Funktionen
Ein vollständiger Optimierer, nicht eine einzelne Formel
Efficient Frontier Algorithmus, Hierarchical Risk Parity, Conditional Value at Risk, Minimum Volatilität, Minimum Semi-Volatilität, Maximum Sharpe Ratio, Unterstützung mehrerer Währungen, Capital Asset Pricing Model, Backtest, PDF- und Excel-Export.
Fünf Allokationsmethoden
Wählen Sie das Ziel: geringste Volatilität, bestes Verhältnis von Rendite zu Risiko, geringste Abwärtsvolatilität, Risikoparität über Cluster oder geringstes Risiko bei einem Konfidenzniveau.
Acht Risikomodelle
Die Kovarianz der ausgewählten Kursreihen bestimmt alles. Wählen Sie den Schätzer, der zu Ihrem Datensatz passt – von einfacher Kovarianz bis zur Ledoit-Wolf-Shrinkage.
Renditemodelle und CAPM
Erwartete Renditen speisen Sharpe Ratio und Capital Asset Pricing Model – vom einfachen historischen Mittelwert bis zum exponentiell gewichteten Mittelwert.
Gewichte unter Ihrer Kontrolle
Begrenzen Sie das Gewicht jeder Position nach oben und unten, setzen Sie die Benchmark für eine risikofreie Anlage und justieren Sie CVaR-Konfidenz oder L2-Regularisierung.
Backtest mit Stichtag
Bilden Sie das Portfolio aus den Daten, die zu einem früheren Datum verfügbar waren, und verfolgen Sie, wie sich dieses statische Portfolio seitdem entwickelt hätte.
PDF- und Excel-Export
Exportieren Sie die Diagramme als PDF-Dateien und das resultierende Portfolio als Excel-Datei, damit die Analyse abgelegt oder weitergegeben werden kann.
Screenshots
Von der Kandidatenliste zum optimierten Portfolio
Drei Registerkarten bilden den gesamten Ablauf. Alles Weitere ist ein Diagramm oder ein Export entfernt.
Kandidatenliste aufbauen
Suchen Sie Unternehmen nach Name, Ticker oder ISIN und sammeln Sie die Aktien, die Sie analysieren möchten. Das Diagramm zeigt die ausgewählten Reihen als Kurs, relativen Kurs oder Veränderung über einen Zeitraum zwischen einem Monat und zehn Jahren.
Preise
Eine Lizenz, kein Abonnement
RSJ Portfolio wird als Standardprodukt verkauft. Die Einzelplatzlizenz für den lokalen Betrieb umfasst die Software und alle Updates innerhalb derselben Hauptversion.
Einzelplatzlizenz
RSJ Portfolio
Lokaler Betrieb, Windows 10 oder 11, 64 Bit
USD 99,00
einmalig
Ohne Umsatzsteuer
- Einzelplatzlizenz für RSJ Portfolio zum lokalen Betrieb
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FAQ
Fragen, die vor der ersten Optimierung auftauchen
Datenanbieter, Methoden, Backtesting und Lizenzierung – beantwortet aus der Produktdokumentation.
Blog
Notizen aus der Produktentwicklung
Hintergründe zum Optimierer, zu den Daten dahinter und zur gedachten Verwendung der Methoden – geschrieben von den Entwicklern von RSJ Portfolio.
Blog
Öffnet den Produkt-Blog.
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Die Detailseiten
Methoden & Funktionen
Allokationsmethoden, Risikomodelle, Renditemodelle und die Parameter, die sie einschränken.
Methoden und Funktionen →Daten & Währungen
Datenanbieter, Kursbereinigung, Zwischenspeicherung und der Umrechnungsweg über USD.
Daten und Währungen →Erste Schritte
Voraussetzungen, Konfiguration, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und die Ergebnisse.
Erste Schritte →Blog
Hintergrundartikel zum Optimierer, zu den Daten und zu den Methoden – vom Entwicklungsteam.
Produkt-Blog →